Внутридневная стратегия торговли: гэп наверх-откат –пробой

Это одна из моих любимых торговых стратегий на акциях. Она мне нравится, потому что очень простая и очень эффективная. Основана на здравом смысле, а не на непонятных «волшебных» законах рынка. 

Как видно из названия стратегии, мы сканируем акции, которые открылись сегодня с гэп-ом (ценовым разрывом) вверх и пытаются сейчас заполнить этот пробел. Неважно сколько акция уже закрыла – весь пробел или его часть - важно то, что акция пытается заполнить гэп.

Желательно, чтобы это была постепенная попытка заполнить гэп, а не резкое импульсное движение. Я бы не хотел, чтобы гэп заполнился первой 5 минутной свечой сразу. Потому что, если это происходит, то дальше резко снижается волатильность. Волатильность абсолютно циклична – после периода высокой волатильности наступает период низкой волатильности и наоборот. Я хочу, чтобы попытка заполнить гэп происходила на низкой волатильности, а затем войти в сделку на повышающейся волатильности.

Когда акция открывается с  гэп-ом  вверх и делает попытку его заполнить – это означает, что в игру вошли активные трейдеры, которые на импульсе открытия открыли короткие позиции (short), с расчетом на то, что цена продолжит первоначальный импульс и будет падать дальше. Когда же цена подрастает и возвращается к уровню открытия после неудачной попытки заполнить гэп – они находятся в затруднительном положении и готовы уже выходить их своих коротких позиций (т.е. откупать свои short-ы).

Окончательным сигналом закрыть короткие позиции для них будет пробой ценой сегодняшних максимумов.

Вот здесь и происходит истинный пробой. Как правило, это происходит на повышенных объемах. Трейдеры, начинают закрывать короткие позиции, то есть покупать и открывать длинные, то есть тоже покупать! Это дает хороший импульс акции для дальнейшего роста.

Наша точка входа - пробой сегодняшних максимумов (в случае с гэпом наверх) или минимумов (в случае с гэпом вниз).

Пример этой стратегии на акции Джонсон и Джонсон (JNJ):

Применяйте и успехов в торгах!