Типы торговых стратегий в дэйтрейдинге

Торговля импульсом  (momentum trading)

Торговля импульсом обычно длится от 30 секунд до 1 часа. Она основана на сильных, импульсных  движениях цен, чаще всего вызванных какими- то важными новостями. Дэйтрейдеры используют эти взрывные движения для прибыльной торговли.

Торговля пробоев (Breakout trading)

Торговля пробоев значит покупать акции после того, как цена прорвалась выше определенного уровня. (Наоборот для шортов.) Пробои (или прорывы) можно торговать на любых временных периодах. Самые популярные таймфреймы у внутридневных трейдеров - 5 минутные и 15 минутные графики. Время сделки может колебаться от нескольких секунд (скальпинг-пробои) до конца торгового дня.

Торговля после коррекции или откатов (Pullback trading)

Торговля коррекций является противоположностью пробойной торговли. Трейдеры ждут момент, когда цены скорректируются достаточно для того, чтобы оправдать вход в сделку.

Это классический стиль дэйтрейдинга, хотя я лично, все-таки, больше торгую пробои, потому что я хочу видеть подтверждение движения цен акций, которые я получаю через пробои.

Справедливости ради должен заметить, что при торговле коррекций меньше выбивает по стопам.

Период сделки, как правило, от нескольких секунд до часа.

Скальпинг

Скальпингом называется супер-краткосрочная торговля. Спекулянты пытаются использовать в своих интересах очень маленькие ценовые движения и продать свои акции сразу же, когда они имеют достаточную прибыль, или цена не движется в их направлении, или идет против них.  Принцип: сделай миллион сделок с прибылью в 1 доллар – заработаешь миллион.

Торговля спрэдом

Торговлю спрэдом можно рассматривать как разновидность скальпинга. Торговля спрэдом означает, воспользоваться спрэдом (разница между ценой покупки и ценой продажи). Это значит, покупать акции по цене спроса (bid) и сразу же продавать по цене предложения (ask) имея небольшую прибыль с каждой сделки.

На сегодняшнем рынке  стало трудно торговать этот тип трейдинга, потому что спрэды стали намного меньше. Однако я все еще встречаю дэйтрейдеров, которые торгуют спрэды достаточно успешно.

Рекомендация

Я полагаю, что каждый трейдер должен изучить и поэкспериментировать с различными стратегиями, а затем решить для себя, какие стратегии дэйтрейдинга наиболее комфортны для него.

Сделка по фьючерсу на Dow Jones

Уважаемые друзья!
Записал для вас вчерашнюю сделку по фьючерсу на индекс Dow Jones.
Сделку провел по очень простой и эффективной технике так называемых торговых "конвертов" или каналов. Использовал в качестве канала Каналы Кельтнера.

С каждой сделкой все больше убеждаюсь, что самое простое и есть самое эффективное.
Не гонитесь за какими то тяжелыми системами, используйте в торговле интуитивно, логично абсолютно понятные простые моменты.

 

Итого: продолжительность сделки - около 1 часа, объем сделки - 3 контракта, прибыль без учета комиссии = 360 долларов США.

Простое "чтение графиков" в торговле акциями

Вы наверное задавались вопросом, как научиться «читать графики» и как их используют профессионалы для прибыльной торговли? В начале моей торговли я очень активно изучал технический анализ, вызубрил огромное количество моделей и формаций технического анализа, но все равно терял деньги. Была проблема: я на любом графике, на ровном месте видел какую-нибудь модель. Встал вопрос: что делать? Я просто решил не усложнять все это и сделать «чтение графиков» максимально простым.

Первое, что я понял – все эти «умные» модели и теории были слишком тяжелы для меня – я не могу сидеть и анализировать графики в течение нескольких часов и высматривать каждую маленькую свечную модель. Я никак не мог найти и прибыльно использовать все эти «доджи», «вечерние звезды» и все другие сигналы.

Пробой на Walt Disney

Друзья, пример на акции Уолт Дисней, 19 сентября.
Техника та же, что в предыдущем посте по британскому фунту.
Ждем первые 30 минут торговли - обычно очень волатильные беспорядочные движения.
После прохождения первых 30 минут, определяем диапазон цен этих 30 минут.
Все очень просто - выход цены из этого диапазона в в одну из сторон рассматриваем как сигнал к совершению сделки. Выход цены наверх - сигнал к покупке, выход цены вниз - сигнал к продаже в короткую (шорт).

Пример:

Уолт Дисней сформировал 30 минутный коридор: минимум - 51,8 долларов, максимум- 52,12 долларов. На рисунке обозначены красными линиями.

5 минутная свеча в 20,05 закрывается выше этого диапазона - имеем сигнал к покупке.
Покупаем по открытию следующей свечи в 20,10 по цене 52,15 долларов.

В итоге - рост целый день. На графике видим максимальные цены дня - 52,95 долларов.

Я зашел по 52,19, вышел по  52,79.  Прибыль 60 центов на 1 акцию. Заходил 600 акций, прибыль без учета комиссии = 360 долларов.

Применяйте!


 

Сегодняшняя сделка по Dow Jones

Друзья! Записал сегодняшнюю сделку по фьючерсу на индекс Dow Jones.
Использовал очень простую и эффективную технику. Скоро сделаю про нее более подробную статью.

Прошу не судить строго - получилось немного неуклюже, нету опыта записи сделок на видео. Обещаю - дальше буду снимать более качественно.

Продержал сделку еще минут 10 после записи.

Итого: продолжительность сделки 25 минут, прибыль 285 долларов.

Торговля по методам Price Action – стратегия торговли по «чистым» графикам

В этой статье я хотел бы разъяснить, что такое методы торговли Price Action. 

Я уверен, что многие из вас получат реальную пользу от сегодняшней статьи, которая расскажет о нескольких важных концепциях.

 
В статье будут рассмотрены следующие моменты:

 
1. Что такое Price Action?
2. Как Вы сможете применить его в Вашей торговле/инвестициях? 
3. Торговля с "чистыми" графиками 

  
•  Что такое Price Action? 

Price Action торговля – это мастерство принятия решений только на «чистом» графике, по движению самой цены. Это означает, что мы не применяем различные технические индикаторы, математический и статистический анализ, максимум можем посмотреть пару скользящих средних, чтобы определить динамические области поддержки и сопротивления. 

Именно графики цен отражают убеждения всех участников данного рынке в данный период времени.

Как это происходит?

Простая пробойная стратегия торговли фьючерсом на британский фунт

Идея данной стратегии проста – поймать раннее движение в самом начале торгового дня, когда внутридневной тренд только начал формироваться и есть еще хороший потенциал движения.

Как мы знаем, Франкфуртская биржа открывается в 07.00 утра по GMT (13.00 по Алматы), и через час, в 08.00 часов по GMT (14.00 по Алматы) открывается другой «гигант» - Лондонская фондовая биржа.

Европейская торговая сессия является, в общем-то, первой крупной торговой сессией в круглосуточной торговле фьючерсами, и, соответственно, инициирует хорошие большие движения.

Итак, что делаем?

Выставляем на график 1 часовой график фьючерса на британский фунт (тиккер 6В), индикаторы не используем.

Сосредотачиваем внимание на диапазоне цен с 06.00 по 07.00 по GMT (12.00-13.00 по Алматы). 
Находим максимальные и минимальные цены за этот период и отмечаем их горизонтальными линиями на графике.

Теперь переходим на 5 минутные графики и ждем, когда одна 5 минутная свеча полностью сформируется и закроется выше или ниже этого диапазона.

Сигнал на покупку: если одна 5 минутная свеча полностью сформировалась и закрылась выше диапазона – открываемся в лонг. Стоп – на противоположной стороне диапазона, но не более 20 тиков.

Сигнал на продажу: если одна 5 минутная свеча полностью сформировалась и закрылась ниже диапазона – открываемся в шорт. Стоп – на противоположной стороне диапазона, но не более 20 тиков.

Сегодняшний пример:

В данном примере – выход из диапазона часа, соответственно, покупка на уровне 1,6025. 

Текущая цена – 1,6065. Прибыль = 40 тиков. Стоимость 1 тика на фьючерсе на британский фунт = 6,25 долларов США. Соответственно прибыль по данной сделке:

- на 1 контракт = 40 тиков*6,25 долларов = 250 долларов.

 - на 2 контракта = 500 долларов

-  на 3 контракта = 750 долларов.

 Нормально!

Планируйте торговлю – торгуйте план!!!

Один их самых больших проблем у трейдеров состоит в том, что они просто не могут придерживаться своих торговых планов. Они разрабатывают достаточно жизнеспособный план торговли – но в самый нужный момент, под влиянием эмоций отходят от своих планов. 

Что происходит?

Часть проблемы заключается в самом торговом плане - он слишком расплывчатый и неполный. Некоторые части плана вообще отсутствуют, и, соответственно, такой план трудно соблюдать и осуществлять. Но это только часть проблемы.

Дополнительная проблема касается мыслей и чувств, которые испытывает трейдер, когда нужно реально выполнять план. Ваш великолепный план торговли разработан, когда вы вне торгов, т.е. абсолютно спокойны и трезво оцениваете реальность. Вы четко определяете точки входа и выхода их позиций.

Когда в реальной торговле, в конкретной ситуации настает время выполнить ваш план – возникает шквал различных эмоций, и эти эмоции, если их не остановить, могут испортить всю вашу торговлю.

Например, при разработке торгового плана вне торгов,  вам все кажется понятным и имеющим логический смысл. Но когда рынок открывается на следующее утро, все вдруг выглядит по-другому. Ваше настроение и ваш взгляд на рынок могут измениться по миллиону причин. Может быть, у вас плохой сон, и вы просто не выспались. Может быть, вы вдруг начали беспокоиться о деньгах. Различные мысли и страхи отвлекают вас. Вам нужно заплатить за учебу сына на следующей неделе…. Ваш автомобиль нуждается в серьезном ремонте... Может быть, сегодня жарко и душно, или вы просто усталым. Или это может быть то, что рынки ведут себя сегодня более хаотично, чем вы ожидали. Независимо от причины, ваши чувства и эмоции влияют на ваши мысли и восприятия. Что делать дальше зависит от трейдера.

Как стать профессиональным трейдером

Мое глубокое убеждение - Вам нужно всего лишь освоить простые и понятные сигналы и формации Price Action (чистое движение цены), чтобы стать последовательно прибыльным трейдером. 

Постоянное сканирование рынка позволит Вам освоить один сигнал. Вы будете «экспертом» по этому сигналу, этой ценовой формации.

 
После того как Вы освоили один сигнал и стали его «экспертом», Вы можете добавить новый сигнал в Ваш боевой арсенал.

 
Это будет непрерывный процесс, пока Вы не выработаете свой собственный стиль торговли. 

Лучшие сигналы для начала это те, которые Вы легко понимаете. 

Торгуйте то, что Вам понятно!

Не усложняйте!

Есть одна проблема у начинающих, да и не только начинающих, трейдеров – все усложнять, превращать трейдинг в тяжкий труд. Не могу утверждать, что торговать на рынке очень просто, но сказать, что это тяжелый труд – тоже было бы неправильно.  Конечно, в биржевой торговле существует определенная степень абсолютной неопределенности и, откровенно говоря, удачи, но, тем не менее,  большинство трейдеров находят много способов  сделать трейдинг  более сложным, чем это есть на самом деле.

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать  для того, чтобы упростить торговлю на фондовом рынке, что особенно полезно, если вы - новичок.

Первый трюк - ограничить количество акций, которыми вы торгуете. В случае с фьючерсами – выбрать максимум 3 самых ликвидных контракта, и максимально сосредоточиться на них.  Многие трейдеры делают ошибку, пытаясь мониторить весь рынок. Но если вы обратили внимание, большинство аналитиков специализируются  только на  конкретном секторе или просто на определенной группе акций.  Вместо того, чтобы отслеживать более 7000 акций (в случае США) попробуйте следить за акциями только из списка  Dow Jones Industrial 30. Это позволит вам следить за  компаниями в различных секторах, без отслеживания  сотни и сотни акций.

Простые сложные правила

Привожу краткий список торговых советов, которые помогут вам держать голову «холодной» во время активной торговли. Правила, в общем-то, простые, однако, большинство начинающих торговцев их не соблюдают и, в итоге, чувствуют себя очень грустно…

    1. Сформулируйте торговый план и СТРОГО придерживайтесь его. Вы должны знать все о вашей позиции: точки  входа в сделку, возможные уровни выхода из сделки, места для ваших стопов при неблагоприятном развитий событий. Вы должны знать все это до того, как войдете в сделку – это поможет вам устранить влияние эмоций на торговлю.

    2. Вы должны знать направление общего тренда. Успешный трейдер всегда следует за основной тенденцией или трендом. Правило: намного более вероятно продолжение действующего тренда, нежели его разворот.

    3. Защитите свой торговый капитал. При  торговле правильным объемом позиции по отношению к размеру вашего торгового счета, вы сможете удержаться от катастрофических потерь.  Еще один способ защиты вашего торгового капитала – определите максимум, что вы можете потерять в течение одного дня, и прекращайте торговлю, если потеряли эту сумму. Никогда не пытайтесь «отыграться» - обычно это чревато серьезнейшими убытками. Завтра тоже будет день, будет миллион возможностей заработать – поэтому не расстраиваемся.

   4. Не будьте жадными. Берите прибыль, когда рынок вам её предлагает. Вижу очень часто такую ситуацию – человек зарабатывает с одной сделки 940 долларов, но сделку не закрывает – ждет, когда будет ровно 1000 долларов. В итоге – убытки.